// $IMOEXF // $CNYRUBF // 26.06.2026 //Исправлен критический баг На тесте выявлен перекос веса атома страты по индексу. Адаптивная скользяшка имела винрейт в районе 25%, но из-за случайного аномально крупного профита на истории оптимизатор присвоил ей максимальный вес. В результате было искажение итоговой вероятности движения с неподобающе жирной долей инструмента. //Апдейт ядра Вместо линейного распределения весов по прибыли введена непрерывная штрафная функция. Если исторический WR атома падает ниже 48-50%, его сила стремится к нулю. Введен расчёт ковариационной матрицы сигналов внутри блоков. Это исключило мультиколлинеарность - дублирование сигналов идентичными индикаторами. //Динамический сканер волатильности и стоп-лоссов Теперь алгоритм тестирует защитные приказы от 0.5% до 8.0% с шагом 0.1% для каждого индикатора отдельно. Критерий выбора стопа - максимум математического ожидания. После оптимизации ансамбль написал: CNYRUB: Консенсус за рост 100.00%. Ожидаемая прибыль: 9.37% при WF-точности 48%. Оптимальный стоп -0.50%. IMOEX: Вероятность роста 99.38%. Ожидаемая прибыль: 5.44% при WF-точности 54%. Оптимальный стоп -1.77%. //Текущие позиции В Юане держу лонг от 10,97. Стоп и тейк подняты вверх по движению сделки. По индексу открыт лонг на 20% стека, гипотеза шорта опровергнута кинетикой. При подтверждении импульса на закрытии сессии в ПН дозаливка до 75%. P.S.: Система остаётся сырой, тестирование продолжается. Риски при схлопывании межрыночной корреляции до +1 при панических рапсродажах ограничены. Худший математический сценарий при утреннем гэпе в -10% по обоим активам и проскальзывании стопов даёт совокупный убыток 9% от капитала.

// 25.06.2026 // ЛОГ $IMOEXF // Лонг индекса выбило по стопу на 2235. Задерг был микроскопический и не на том уровне, который был заложен в сделку. Бага в работе Z-Score я не нашел. Стоп системный, убыток незначительный. На данный момент доминирует даунтрендовая вероятность, но цена слишком низкая для входа в шорт. Z-Score все еще сигналит о вероятном развороте, однако подавляется общим ансамблем. Доля индекса в скучном и стабильном $LQDT. // ЛОГ $CNYRUBF // По юаню растет волатильность, подтверждая устойчивость ап-движения. Z-Score на уровне 0.17, перекупленности нет, запас для роста сохраняется. Лонг удерживается без увеличения объема в позе (66% от стека после сегодняшнего роста). Стоп и тейк передвинуты по направлению позы. // Апгрейд // Ядро по юаню находится в процессе написания и оптимизации. На базе данных по индексу и юаню сформирован индикатор их корреляции. Лог результата теста: Walk-Forward CNY/IND: Текущее время последней свечи: 2026-06-26 Текущая адаптивная корреляция: -0.78 (Окно: 15 дней) Текущее отклонение (Z-Spread): -1.95 STD Актуальные рабочий порог: 2.3 Текущий спред -1.95 внутри адаптивной нормы Исторический Win Rate: 61.54% на Out-of-Sample Интерпретация теста: на куске данных, не использованном для обучения, предикторная способность корреляции индекса к юаню (где юань выступает в роли поводыря) составила чуть больше 60%. То есть в 60% случаев при отклонении индекса от юаня на 2.3 сигмы происходит возврат к среднему. Текущее отклонение составляет 1.95 сигмы, а значит, валюта пока не потянет индекс за собой вверх. // ИТОГО // Индекс падает, но глубина падения аномальна. Сидим в кэше, ждем отката вверх для входа в шорт. Юань растет самостоятельно и не вытягивает индекс из падения. #fgi = 04 // ВСЁ //

//ЛОГ $IMOEXF // Тренд шортовый очевидно. Кинетика говорит сидеть в $LQDT По Z-Score вероятен отскок с потенциалом около двух процентов в течение двух дней с вероятностью примерно 65%. Плюс #FGI = 4. Варианты: шортить с расширением риска до двух процентов, дабы не выбило, или контртренднуть. При контртренде риск мизерный в случае реализации чистая и красивая отработка движения. На вечерке рынок прошел часть движения, округляем ожидание до 1,5%. И общую долю режем от обычного второго плеча до 1/5 (40%). Залет в отскок, а потом переворот в трендовый шорт, если кинетика не поменяется. P.S.: в процессе создания скрипта по Юаню // сейчас по нему открыт Лонг в $CNYRUBF, но аналитическое ядро сырое.

//FGI RUSSIA // ИСПРАВЛЕНИЕ КОДА// Предыдущий пост был чушью, я его снес. Ошибку исправил. В чём был баг - кусок условия, который просто учитывал закрытие дня выше открытия, сходу прибавлял или вычитал по 50 пунктов из метрик. В итоге вся долгосрочная накопительная логика ломалась к чёрту. Индекс мог улететь из крайнего страха в жадность за одну сессию на росте рынка всего в 0.1%. Сейчас всё настроено корректно. Логика расчёта, если что, основана на методологии классического FGI для SP500 и битка, но адаптирована под $IMOEXF. Вырезана семантика новостей, вместо текстового анализа настроений используется объёмный анализ, привязанный к среднесрочному тренду рынка. Убрано отношение Put/Call опционов. Во-первых, я черт знает как их парсить. Во-вторых, наш опционный рынок далеко не такой живой, как на NYSE, и общую картину он бы скорее искажал. Короче, косяк исправлен. Математика стала плавной и векторной, а индекс больше не штормит от случайных дневных закрытий.

//ЛОГ.IMOEX// Дата: 2026-06-22 FGI = 6 / 100 (Экстремальный страх) Z-Score = -2.90 сигмы RGBI Speed = -0.0050 = Слив ОФЗ EV of Long = -3.48 Вероятность снижения = 57.91% Итоговый вердикт = КЭШ/$LQDT //Мысли// Рынок в стадии oversold. FGI и Z-Score на экстремальных значениях. Интуитивно хочу втаривать $YDEX и $ASTR. Лонг, в свою очередь, не имеет положительного матожидания. Сильный вес против BuyTheDip вносит падение RGBI. Пока скорость падения ОФЗ не тормознёт до нуля - табу на лонги. Шортить при отклонении почти на 3 сигмы уже поздно. Остаётся только сидеть в кэше. Рынок в крайней степени перепроданности, но не подаёт признаков ремиссии. //Модель Оценки// ML. Кинетика движений. Линейная регрессия. Рандомный лес. Обучение 7 лет. Out-of-Sample тестирование 3 года. //Апдейт// Перенос ядра на крипто в процессе. Как идет процесс? Я настроил парсер. И это всё. Оказывается, парсить историю надо через pybit, а на прямые запросы к бирже она выдаёт жалкие 200 свечек и шлёт куда подальше. На двух сотнях научить можно разве что алгоритм, который рандомно пишет слово "LONG" или "SHORT" с вероятностью 49/49 и ещё 2% на кэш. Короче, задачка оказалась сложнее, чем я предполагал. Копипастнуть код не получилось. //ВСЁ//

Йоу, Пульс! Я Данил, автор проекта «Архитектура Риска». Учусь кодить, торгую. На нашей фонде с 2022 года. Пришел сюда из покера после закрытия Старзов в поиске качественного экшена для мозга. До 2023-го сидел в ОФЗ, потом инвестировал по вэлью в топ-стоки вроде $SBER , а после отката в 24-м пересиживал в $LQDT С сего 2026 года начал искать активные сделки в акциях и фьючерсах на Юань и Индекс Мосбиржи. Пытался работать от интрадея до свинговых поз с анализом стакана и объемов. Интрадей давал профит, но совмещать его с основной работой физически невозможно. Сделки же с переносом давали околонулевую результативность. В итоге скитаний я пришел к концепции работы от математического ожидания с поиском паттернов через ML-анализ. Я НЕ алготрейдер. Все решения по позициям и действия в терминале я принимаю головой и исполняю ручками. Python используется исключительно как инструмент аналитики через статистику, теорвер и расчеты EV. Никаких графиков, новостей или отчетов. Только математика, контроль риска и максимизация математического ожидания. P.S.: Методология сейчас находится на стадии теста на живом рынке, торгую у другого брокера. Сюда заведу деньги после подтверждения жизнеспособности модели и завершения всех калибровок. Так что на этой фазе трек профиля будет нулевым, но со временем красивым и стабильно растущим.